Мировые банки могут потерять 6 млрд долларов из-за дефолта Archegos Capital

Мировые банки могут потерять более 6 млрд долларов из-за дефолта фонда Archegos Capital Management.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на фондовом рынке.

Проблемы у Archegos Capital начались на прошлой неделе, когда акции ViacomCBS начали резко снижаться. В результате Archegos не смог предоставить дополнительное обеспечение по маржинальным позициям. Хедж-фонд приобретал деривативы, известные как свопы на общую доходность, позволяющие инвесторам делать ставки на изменение курса акций, не владея ими.

Базовые акции принадлежали основным брокерам Archegos, которые ссужали ему деньги, структурировали и обрабатывали его сделки. В их число вошли Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse и Nomura. Archegos заключал сделки с кредитным плечом на сумму более 50 млрд долларов США, при этом имея в своем распоряжении активы только на 10 млрд.

Закрытие позиций побудило банки продавать большие пакеты акций. Акции ViacomCBS и Discovery упали примерно на 27% в прошлую пятницу, в то время как американские расписки китайских компаний Baidu и Tencent Music упали на 33,5% и 48,5%.

Наиболее серьезные финансовые потери понесли швейцарский банк Credit Suisse и японская брокерская компания Nomura Holdings. Последняя уже предупредила о возможных потерях в размере 2 млрд долларов США. В Credit Suisse размер убытков комментировать отказались, однако источники оценивают их в размере 1—4 млрд долларов США. В то же время Goldman Sachs и Morgan Stanley смогли избежать существенных потерь, а Deutsche Bank заявил, что не понес каких-либо убытков.

На этих новостях акции Morgan Stanley упали на 2,6%, бумаги Goldman Sachs Group — на 1,7%. Акции Nomura снизились на 16,3%, бумаги Credit Suisse — на 14%, акции Deutsche Bank — на 5%, а UBS — на 3,8%.