Рентабельность инвестиционного портфеля ГНФАР снизилась

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 января текущего года был равен его активам - 38 514,7 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, 54,3% активов размещены в долларах США. На 1 января 2018 года данный показатель составил 50,6%.

В 2018 году в инвестиционном портфеле фонда доля евро сократилась с 35,7% до 34,4%, британского фунта стерлингов – с 5,1% до 4,6%, австралийского доллара – с 0,7% до 0,6%, турецкой лиры – с 1% до 0,8%, российского рубля – с 1,1% до 0,7%, корейского вона – с 1,3% до 0,5%, китайского юаня – с 1,4% до 1,3%, других валют – с 1,6% до 1,3%. Доля японской иены осталась на уровне 1,5%.

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 76,5%. На конец предыдущего года данный показатель был равен 76,3%. Доля акций в портфеле снизилась с 14,9% до 12,8%, недвижимого имущества осталась неизменной (5,3%), золота – увеличилась с 3,5% до 5,4%.

На начало этого года 30,6% облигаций и инструментов денежного рынка ГНФАР были размещены в ценных бумагах рейтинга ААА. На начало прошлого года этот показатель составлял 22,3%. За прошедший год доля инструментов рейтинга АА в инвестиционном портфеле организации увеличилась с 18,5% до 20,6%, доля инструментов рейтинга A – с 44,8% до 39%, доля инструментов рейтинга BBB - с 10,7% до 8,6%, а доля инструментов неинвестиционного уровня снизилась с 3,7% до 1,2%.

На конец прошлого года 28,5% портфеля облигаций и инструментов денежного рынка были размещены сроком на 0-1 год, 45% - на 1-3 года, 12,2% - на 3-5 лет, 14,3% - более 5 лет. Эти показателина конец предшествующего года составляли соответственно 32%, 35,7%, 17,1% и 15,2%.

В начале этого года распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам изменилось следующим образом: с 38,4% до 37,05% - по Европе, с 27,87% до 23,1% - Северной Америке, с 26,05% до 28,71% - Азиатско-Тихоокеанскому региону, с 2,71% до 2,64% - Австралии и Новой Зеландии, с 0,12% до 0,79% - Африке, 0,03% до 0,06% -  Южной Америке, с 4,82% по 7,65% - международным финансовым институтам. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля изменилась с 69,03% до 66,9%, а развивающихся стран – с 26,15% до 25,45%.

В 2018 году доходность инвестиционного портфеля ГНФАР составила 0,35%. Хотя в 2017 году этот показатель составил 1,88%. В течение года доходность по инвестициям в облигации и инструменты денежного рынка увеличилась с 0,65% до 0,68%, инвестициям в недвижимость - с 0,22% до 0,54%. Доходность по инвестициям в акции (1,01%) сменилась убытком в 0,87%.