На 1 октября стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила 42 995,6 млн долларов США, что на 1,1% больше показателя прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на фонд, из них 68,4% активов размещены в долларах США, что больше в годовом сравнении на 13,8 процентных пункта. Фонд сократил долю евро с 33,8% до 20,5%, а фунтов стерлингов увеличил с 4,9% до 5,1%.
На конец сентября доля австралийского доллара в портфеле составила 0,6% (меньше на 0,1 процентного пункта), турецкой лиры - 0,6% (меньше на 0,2 п.п.), российского рубля - 0,5% (меньше на 0,2 процентного пункта), китайского юаня - 1,2% (больше на 0,1 п.п.), японской иены - 1,5% (больше на 0,1 п.п.), прочих иностранных валют - 1,6% (меньше на 0,1 п.п.). Корейский вон из портфеля исключен.
В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 65,2% (снижение на 4,4 п.п.), доля акций увеличилась с 13,4% до 14,4%, недвижимого имущества возросла с 5,6% до 6%, золота - с 11,4% до 14,4%.
Доля инструментов рейтинга ААА составила 57% (больше на 17,6 п.п.), рейтинга AА сократилась с 18,9% до 12,3%, рейтинга А – с 29,8% до 21,3%, рейтинга BBB - с 10,5% до 8,2%. Доля инструментов неинвестиционного уровня снизилась с 1,4% до 1,2%.
На отчетную дату 33,2% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 33,9% - от 1 до 3 лет, 20,8% - от 3 до 5 лет, 12,1% - более 5 лет. Эти цифры год назад составили 31,6%, 38,6%, 20,1% и 9,7% соответственно.
Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 29,4% - по Европе, 35,5% - Азиатско-Тихоокеанскому региону (35,45% и 33,25% годом ранее), 26,6% - по Северной Америке (23,7% годом ранее), 1,1% - по Австралии и Новой Зеландии (2,1% годом ранее), 1,05% - Ближнему Востоку (0,7% годом ранее), 0,4% - Южной Америке (0,5% годом ранее). Доля международных финансовых институтов возросла с 4,7% до 6,3%. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля упала с 63,85% до 61,55%, развивающихся стран выросла с 31,4% до 32,15%.